Что по этим данным посчитать нельзя
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
Результат после издержек: 4 517.50 USDT
80 закрытых сделок за 174 дн · 4 инструмент(ов).
Результат держится на нескольких сделках. Без 3 лучших сделок из 80 итог за период — -1 063 USDT. Топ-3 сделки = 79% всей валовой прибыли. Результат определяется единичными попаданиями, а не повторяемым процессом.
Качество и полнота данных
- Строк в файле
- 80
- Не разобрано строк
- 0
- Сделок в статистике
- 80
- Вне статистики
- 0
Результат после издержек
До издержек 4 809.84 USDT → издержки −292.34 USDT → итог 4 517.50 USDT.
Каталог метрик
- Прибыльных / убыточных
- 43 / 37
- Доля прибыльных
- 54 %
- Профит-фактор
- 2.77
- Payoff (средняя прибыль / средний убыток)
- 2.38
- Ожидание на сделку
- 56.47 USDT
- Gain-to-pain
- 1.77
- Средняя прибыль
- 164.51 USDT
- Средний убыток
- 69.10 USDT
- Медиана прибыли
- 40.70 USDT
- Медиана убытка
- 68.93 USDT
- Лучшая сделка
- 1 966.86 USDT
- Худшая сделка
- -90.72 USDT
Хрупкость: на скольких сделках держится результат
- Итог без лучшей сделки
- 2 550.64 USDT
- Итог без топ-3
- -1 062.94 USDT
- Итог без топ-5 % (4 шт.)
- -1 119.02 USDT
- Доля топ-3 в валовой прибыли
- 79 %
- Лучшая сделка / средняя прибыль
- 12.0
Достаточно убрать 3 лучших сделок, чтобы итог стал -1 062.94 USDT.
Результат держится на нескольких сделках
Без 3 лучших сделок из 80 итог за период — -1 063 USDT. Топ-3 сделки = 79% всей валовой прибыли. Результат определяется единичными попаданиями, а не повторяемым процессом.
Издержки
- Комиссии
- -292.34 USDT
- Funding
- 0.00 USDT
- Всего издержек
- 292.34 USDT
- Доля от валовой прибыли
- 4 %
Просадка и серии
- Максимальная просадка
- 641.78 USDT
- Просадка от баланса
- 6.4 %
- Recovery factor
- 7.04
- Доходность на стартовый баланс
- 45.2 %
- Максимум прибыльных подряд
- 12
- Максимум убыточных подряд
- 7
Кривая построена по закрытым сделкам: колебания внутри ещё открытых позиций она не видит, поэтому реальная просадка по счёту была глубже показанной.
Просадка реализованного PnL
Максимальная просадка по закрытым сделкам — -642 USDT. Оценка занижена: кривая закрытых сделок не видит незафиксированных колебаний внутри открытых позиций — по счёту просадка была глубже.
Поведение: как держат прибыль и убыток
- Медиана удержания прибыльных
- 5.6 ч
- Медиана удержания убыточных
- 41.5 ч
- Средний объём после прибыли
- 1 231.64 USDT
- Средний объём после убытка
- 1 371.00 USDT
Асимметрия: режут прибыль, тянут убыток
Убыточные держатся дольше прибыльных (42 ч против 6 ч).
наблюдение о сделках, не доказанная причина
Разрезы
Убыток сконцентрирован
100% всего убытка — один инструмент (DOGEUSDT).
По инструментам
| Инструмент | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | 50 | 13/37 | -2 071.81 USDT |
| BTCUSDT | 10 | 10/0 | 353.70 USDT |
| SOLUSDT | 10 | 10/0 | 408.65 USDT |
| ETHUSDT | 10 | 10/0 | 5 826.95 USDT |
По стороне
| Сторона | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| SHORT | 21 | 21/0 | 2 477.80 USDT |
| LONG | 59 | 22/37 | 2 039.70 USDT |
По дню недели и часу закрытия
| День | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| понедельник | 9 | 1 497.94 USDT |
| вторник | 9 | -48.71 USDT |
| среда | 11 | 1 621.87 USDT |
| четверг | 14 | -154.28 USDT |
| пятница | 7 | 1 795.13 USDT |
| суббота | 13 | -21.15 USDT |
| воскресенье | 17 | -173.31 USDT |
| Час | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | -68.57 USDT |
| 01:00 | 4 | -145.64 USDT |
| 02:00 | 8 | -88.83 USDT |
| 03:00 | 2 | 43.78 USDT |
| 04:00 | 1 | 47.85 USDT |
| 05:00 | 4 | -83.91 USDT |
| 06:00 | 6 | -74.57 USDT |
| 07:00 | 3 | -78.37 USDT |
| 08:00 | 3 | -69.41 USDT |
| 09:00 | 5 | -255.93 USDT |
| 10:00 | 1 | 28.51 USDT |
| 11:00 | 1 | 19.53 USDT |
| 12:00 | 8 | 1 651.21 USDT |
| 13:00 | 1 | 38.65 USDT |
| 14:00 | 3 | -15.91 USDT |
| 15:00 | 3 | -107.12 USDT |
| 16:00 | 4 | -87.41 USDT |
| 17:00 | 5 | -34.55 USDT |
| 18:00 | 3 | -4.96 USDT |
| 19:00 | 3 | 10.67 USDT |
| 20:00 | 4 | 50.79 USDT |
| 21:00 | 1 | 1 922.09 USDT |
| 22:00 | 3 | 1 929.02 USDT |
| 23:00 | 3 | -109.44 USDT |
Часы — в поясе UTC, по времени закрытия сделки.
Что не вошло в статистику
- Открытые / незакрытые позиции
- 0
- Исключено циклов
- 0
- С неоднозначным порядком
- 0
Незакрытая позиция не имеет результата, пока не закрыта, поэтому в метрики не входит — иначе итог был бы завышен или занижен на неизвестную величину.
Методология и ограничения
- Формат файла
- демо-данные (CLOSED)
- Инструмент
- PERP
- Часовой пояс
- UTC
- Валюта отчёта
- USDT
- Стартовый баланс
- 10 000.00 USDT
Отчёт основан исключительно на предоставленной истории торговли. Его точность зависит от полноты и корректности исходных данных. Отчёт описывает прошлые результаты, не прогнозирует будущую доходность и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.