Что по этим данным посчитать нельзя
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
Результат после издержек: -2 432.69 USDT
150 закрытых сделок за 179 дн · 2 инструмент(ов).
Асимметрия: режут прибыль, тянут убыток. Средний убыток (38 USDT) больше средней прибыли (22 USDT) в 1.8×.
Качество и полнота данных
- Строк в файле
- 150
- Не разобрано строк
- 0
- Сделок в статистике
- 150
- Вне статистики
- 0
Результат после издержек
До издержек 2 453.32 USDT → издержки −4 886.02 USDT → итог -2 432.69 USDT.
Каталог метрик
- Прибыльных / убыточных
- 55 / 95
- Доля прибыльных
- 37 %
- Профит-фактор
- 0.33
- Payoff (средняя прибыль / средний убыток)
- 0.57
- Ожидание на сделку
- -16.22 USDT
- Gain-to-pain
- -0.67
- Средняя прибыль
- 21.60 USDT
- Средний убыток
- 38.11 USDT
- Медиана прибыли
- 14.51 USDT
- Медиана убытка
- 29.20 USDT
- Лучшая сделка
- 114.18 USDT
- Худшая сделка
- -135.13 USDT
Издержки уничтожили преимущество
До издержек результат положительный (2 453 USDT), комиссии и funding — 4 886 USDT (128% валовой прибыли), итог — -2 433 USDT. Издержки перевернули плюс в минус.
Хрупкость: на скольких сделках держится результат
- Итог без лучшей сделки
- -2 546.88 USDT
- Итог без топ-3
- -2 726.22 USDT
- Итог без топ-5 % (8 шт.)
- -2 949.38 USDT
- Доля топ-3 в валовой прибыли
- 25 %
- Лучшая сделка / средняя прибыль
- 5.3
Издержки
- Комиссии
- -2 931.61 USDT
- Funding
- -1 954.41 USDT
- Всего издержек
- 4 886.02 USDT
- Доля от валовой прибыли
- 128 %
Просадка и серии
- Максимальная просадка
- 2 455.18 USDT
- Просадка от баланса
- 24.6 %
- Recovery factor
- -0.99
- Доходность на стартовый баланс
- -24.3 %
- Максимум прибыльных подряд
- 3
- Максимум убыточных подряд
- 5
Кривая построена по закрытым сделкам: колебания внутри ещё открытых позиций она не видит, поэтому реальная просадка по счёту была глубже показанной.
Просадка реализованного PnL
Максимальная просадка по закрытым сделкам — -2 455 USDT. Оценка занижена: кривая закрытых сделок не видит незафиксированных колебаний внутри открытых позиций — по счёту просадка была глубже.
Поведение: как держат прибыль и убыток
- Медиана удержания прибыльных
- 6.3 ч
- Медиана удержания убыточных
- 6.3 ч
- Средний объём после прибыли
- 1 439.68 USDT
- Средний объём после убытка
- 1 177.73 USDT
Асимметрия: режут прибыль, тянут убыток
Средний убыток (38 USDT) больше средней прибыли (22 USDT) в 1.8×.
наблюдение о сделках, не доказанная причина
Разрезы
По инструментам
| Инструмент | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| ETHUSDT | 79 | 31/48 | -1 270.94 USDT |
| BTCUSDT | 71 | 24/47 | -1 161.75 USDT |
По стороне
| Сторона | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| LONG | 74 | 26/48 | -1 598.51 USDT |
| SHORT | 76 | 29/47 | -834.18 USDT |
По дню недели и часу закрытия
| День | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| понедельник | 20 | -336.78 USDT |
| вторник | 19 | -221.42 USDT |
| среда | 21 | -311.68 USDT |
| четверг | 22 | -225.64 USDT |
| пятница | 21 | -711.52 USDT |
| суббота | 19 | -121.42 USDT |
| воскресенье | 28 | -504.23 USDT |
| Час | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| 00:00 | 9 | -26.91 USDT |
| 01:00 | 9 | -168.64 USDT |
| 02:00 | 7 | 70.10 USDT |
| 03:00 | 11 | -210.91 USDT |
| 04:00 | 5 | -109.10 USDT |
| 05:00 | 3 | -40.04 USDT |
| 06:00 | 6 | -217.78 USDT |
| 07:00 | 5 | 83.21 USDT |
| 08:00 | 6 | -151.47 USDT |
| 09:00 | 7 | -158.20 USDT |
| 10:00 | 7 | -149.14 USDT |
| 11:00 | 7 | -117.38 USDT |
| 12:00 | 5 | -150.18 USDT |
| 13:00 | 5 | -64.33 USDT |
| 14:00 | 2 | -86.96 USDT |
| 15:00 | 2 | -144.24 USDT |
| 16:00 | 4 | -88.16 USDT |
| 17:00 | 7 | -218.20 USDT |
| 18:00 | 3 | -96.58 USDT |
| 19:00 | 7 | -142.79 USDT |
| 20:00 | 7 | 33.85 USDT |
| 21:00 | 11 | 22.83 USDT |
| 22:00 | 9 | -190.54 USDT |
| 23:00 | 6 | -111.14 USDT |
Часы — в поясе UTC, по времени закрытия сделки.
Что не вошло в статистику
- Открытые / незакрытые позиции
- 0
- Исключено циклов
- 0
- С неоднозначным порядком
- 0
Незакрытая позиция не имеет результата, пока не закрыта, поэтому в метрики не входит — иначе итог был бы завышен или занижен на неизвестную величину.
Методология и ограничения
- Формат файла
- демо-данные (CLOSED)
- Инструмент
- PERP
- Часовой пояс
- UTC
- Валюта отчёта
- USDT
- Стартовый баланс
- 10 000.00 USDT
Отчёт основан исключительно на предоставленной истории торговли. Его точность зависит от полноты и корректности исходных данных. Отчёт описывает прошлые результаты, не прогнозирует будущую доходность и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.