Просадка реализованного PnL
Максимальная просадка по закрытым сделкам — -455 USDT. Оценка занижена: кривая закрытых сделок не видит незафиксированных колебаний внутри открытых позиций — по счёту просадка была глубже.
Демонстрация на синтетических данных
Результат после издержек
4 205.53 USDT
120 сделок · 179 дней · 3 инструмента
120
Закрытых сделок
62 %
Win rate
2.73
Profit Factor
455.08 USDT
Макс. просадка
593.27 USDT
Издержки
35.05 USDT
Среднее на сделку
Прибыль растёт не по прямой
Накопленный результат и просадка по всей истории сделок.
Просадка от максимума
Кривая просадки по закрытым сделкам. Внутрипозиционные колебания не видны.
Хрупкость результата
Вклад лучших и худших сделок
Без нескольких лучших сделок итог может стать отрицательным.
- Итог без лучшей сделки
- 3 969.67 USDT
- Итог без топ-3
- 3 560.16 USDT
- Итог без топ-5 % (6 шт.)
- 3 009.31 USDT
- Доля топ-3 в валовой прибыли
- 10 %
Издержки
Комиссии забрали 8 % результата
До издержек 4 798.80 USDT → издержки −593.27 USDT → итог 4 205.53 USDT.
- Комиссии
- -596.62 USDT
- Funding
- 3.35 USDT
- Всего издержек
- 593.27 USDT
- Доля от валовой прибыли
- 8 %
Стресс-тест издержек
Сценарии показывают, как изменился бы результат загруженной истории при других комиссиях и дополнительном проскальзывании. Это анализ чувствительности прошлых сделок, а не прогноз.
- Текущий результат после издержек
- 4 205.53 USDT
- Break-even проскальзывание
- 129.2 bps
- Break-even множитель комиссий
- ×8.05
| Сценарий | Изменение | Итог |
|---|---|---|
| Текущие комиссии | 0.00 USDT | 4 205.53 USDT |
| Комиссии ×1.25 | -149.16 USDT | 4 056.37 USDT |
| Комиссии ×1.5 | -298.31 USDT | 3 907.22 USDT |
| Комиссии ×2 | -596.62 USDT | 3 608.90 USDT |
| +1 bps на исполнение | -32.55 USDT | 4 172.97 USDT |
| +3 bps на исполнение | -97.66 USDT | 4 107.87 USDT |
| +5 bps на исполнение | -162.77 USDT | 4 042.76 USDT |
| Комиссии ×1.5 + 3 bps | -395.97 USDT | 3 809.55 USDT |
В проверенном диапазоне до 5 bps итог этой истории остаётся положительным.
Показатели
- Прибыльных / убыточных
- 75 / 45
- Доля прибыльных
- 62 %
- Профит-фактор
- 2.73
- Payoff
- 1.64
- Ожидание на сделку
- 35.05 USDT
- Gain-to-pain
- 1.73
- Средняя прибыль
- 88.52 USDT
- Средний убыток
- 54.08 USDT
- Лучшая сделка
- 235.85 USDT
- Худшая сделка
- -135.60 USDT
Просадка и серии
- Максимальная просадка
- 455.08 USDT
- Просадка от баланса
- 4.6 %
- Recovery factor
- 9.24
- Доходность на стартовый баланс
- 42.1 %
- Максимум прибыльных подряд
- 11
- Максимум убыточных подряд
- 5
Поведение
- Медиана удержания прибыльных
- 25.7 ч
- Медиана удержания убыточных
- 25.7 ч
- Средний объём после прибыли
- 1 384.88 USDT
- Средний объём после убытка
- 1 324.83 USDT
Заметных перекосов по этим признакам не обнаружено.
Разрезы
По инструментам
| Инструмент | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 34 | 16/18 | 94.50 USDT |
| ETHUSDT | 47 | 30/17 | 1 802.88 USDT |
| SOLUSDT | 39 | 29/10 | 2 308.15 USDT |
По стороне
| Сторона | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| SHORT | 60 | 34/26 | 1 715.35 USDT |
| LONG | 60 | 41/19 | 2 490.18 USDT |
По дню недели, часу и месяцу
По времени закрытия сделки, пояс UTC. Месяц — усреднённый по всем годам.
| День | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| понедельник | 16 | 62% | 779.29 USDT |
| вторник | 16 | 75% | 1 016.08 USDT |
| среда | 22 | 68% | 825.09 USDT |
| четверг | 19 | 58% | 465.34 USDT |
| пятница | 21 | 48% | 37.51 USDT |
| суббота | 17 | 65% | 637.34 USDT |
| воскресенье | 9 | 67% | 444.87 USDT |
| Час | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 60% | 147.57 USDT |
| 01:00 | 2 | 50% | 67.95 USDT |
| 02:00 | 6 | 67% | 232.77 USDT |
| 03:00 | 4 | 25% | 42.74 USDT |
| 04:00 | 2 | 50% | 64.01 USDT |
| 05:00 | 4 | 75% | 94.32 USDT |
| 06:00 | 7 | 43% | 125.00 USDT |
| 07:00 | 1 | 100% | 75.26 USDT |
| 08:00 | 6 | 67% | 287.91 USDT |
| 09:00 | 7 | 57% | 177.25 USDT |
| 10:00 | 5 | 20% | -33.28 USDT |
| 11:00 | 3 | 67% | 81.76 USDT |
| 12:00 | 7 | 86% | 381.64 USDT |
| 13:00 | 9 | 67% | 344.95 USDT |
| 14:00 | 7 | 57% | 240.03 USDT |
| 15:00 | 5 | 80% | 153.67 USDT |
| 16:00 | 3 | 33% | -3.41 USDT |
| 17:00 | 7 | 71% | 284.94 USDT |
| 18:00 | 5 | 60% | -87.92 USDT |
| 19:00 | 8 | 62% | 438.82 USDT |
| 20:00 | 5 | 100% | 569.66 USDT |
| 21:00 | 5 | 80% | 335.05 USDT |
| 22:00 | 4 | 75% | 209.92 USDT |
| 23:00 | 3 | 33% | -25.08 USDT |
| Месяц | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| январь | 22 | 64% | 982.24 USDT |
| февраль | 18 | 72% | 867.20 USDT |
| март | 17 | 35% | -192.82 USDT |
| апрель | 25 | 68% | 938.62 USDT |
| май | 17 | 53% | 384.03 USDT |
| июнь | 21 | 76% | 1 226.25 USDT |
Качество и полнота данных
- Строк в файле
- 120
- Не разобрано строк
- 0
- Сделок в статистике
- 120
- Вне статистики
- 0
- Открытых позиций
- 0
- С неоднозначным порядком
- 0
Что по этим данным посчитать нельзя
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
Методология
- Формат файла
- демо-данные (CLOSED)
- Инструмент
- PERP
- Часовой пояс
- UTC
- Валюта отчёта
- USDT
- Стартовый баланс
- 10 000.00 USDT
Отчёт основан исключительно на предоставленной истории торговли. Его точность зависит от полноты и корректности исходных данных. Отчёт описывает прошлые результаты, не прогнозирует будущую доходность и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Если в отчёте видна рабочая логика — Я могу превратить её в бота, который будет торговать по этим правилам без вас.
Подробнее о разработке