Что по этим данным посчитать нельзя
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
Результат после издержек: 4 205.53 USDT
120 закрытых сделок за 179 дн · 3 инструмент(ов).
Качество и полнота данных
- Строк в файле
- 120
- Не разобрано строк
- 0
- Сделок в статистике
- 120
- Вне статистики
- 0
Результат после издержек
До издержек 4 798.80 USDT → издержки −593.27 USDT → итог 4 205.53 USDT.
Каталог метрик
- Прибыльных / убыточных
- 75 / 45
- Доля прибыльных
- 62 %
- Профит-фактор
- 2.73
- Payoff (средняя прибыль / средний убыток)
- 1.64
- Ожидание на сделку
- 35.05 USDT
- Gain-to-pain
- 1.73
- Средняя прибыль
- 88.52 USDT
- Средний убыток
- 54.08 USDT
- Медиана прибыли
- 88.90 USDT
- Медиана убытка
- 54.92 USDT
- Лучшая сделка
- 235.85 USDT
- Худшая сделка
- -135.60 USDT
Хрупкость: на скольких сделках держится результат
- Итог без лучшей сделки
- 3 969.67 USDT
- Итог без топ-3
- 3 560.16 USDT
- Итог без топ-5 % (6 шт.)
- 3 009.31 USDT
- Доля топ-3 в валовой прибыли
- 10 %
- Лучшая сделка / средняя прибыль
- 2.7
Достаточно убрать 30 лучших сделок, чтобы итог стал -53.31 USDT.
Издержки
- Комиссии
- -596.62 USDT
- Funding
- 3.35 USDT
- Всего издержек
- 593.27 USDT
- Доля от валовой прибыли
- 8 %
Просадка и серии
- Максимальная просадка
- 455.08 USDT
- Просадка от баланса
- 4.6 %
- Recovery factor
- 9.24
- Доходность на стартовый баланс
- 42.1 %
- Максимум прибыльных подряд
- 11
- Максимум убыточных подряд
- 5
Кривая построена по закрытым сделкам: колебания внутри ещё открытых позиций она не видит, поэтому реальная просадка по счёту была глубже показанной.
Просадка реализованного PnL
Максимальная просадка по закрытым сделкам — -455 USDT. Оценка занижена: кривая закрытых сделок не видит незафиксированных колебаний внутри открытых позиций — по счёту просадка была глубже.
Поведение: как держат прибыль и убыток
- Медиана удержания прибыльных
- 25.7 ч
- Медиана удержания убыточных
- 25.7 ч
- Средний объём после прибыли
- 1 384.88 USDT
- Средний объём после убытка
- 1 324.83 USDT
Заметных перекосов по этим признакам в данных не видно.
Разрезы
По инструментам
| Инструмент | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 34 | 16/18 | 94.50 USDT |
| ETHUSDT | 47 | 30/17 | 1 802.88 USDT |
| SOLUSDT | 39 | 29/10 | 2 308.15 USDT |
По стороне
| Сторона | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| SHORT | 60 | 34/26 | 1 715.35 USDT |
| LONG | 60 | 41/19 | 2 490.18 USDT |
По дню недели и часу закрытия
| День | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| понедельник | 16 | 779.29 USDT |
| вторник | 16 | 1 016.08 USDT |
| среда | 22 | 825.09 USDT |
| четверг | 19 | 465.34 USDT |
| пятница | 21 | 37.51 USDT |
| суббота | 17 | 637.34 USDT |
| воскресенье | 9 | 444.87 USDT |
| Час | Сделок | Итог |
|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 147.57 USDT |
| 01:00 | 2 | 67.95 USDT |
| 02:00 | 6 | 232.77 USDT |
| 03:00 | 4 | 42.74 USDT |
| 04:00 | 2 | 64.01 USDT |
| 05:00 | 4 | 94.32 USDT |
| 06:00 | 7 | 125.00 USDT |
| 07:00 | 1 | 75.26 USDT |
| 08:00 | 6 | 287.91 USDT |
| 09:00 | 7 | 177.25 USDT |
| 10:00 | 5 | -33.28 USDT |
| 11:00 | 3 | 81.76 USDT |
| 12:00 | 7 | 381.64 USDT |
| 13:00 | 9 | 344.95 USDT |
| 14:00 | 7 | 240.03 USDT |
| 15:00 | 5 | 153.67 USDT |
| 16:00 | 3 | -3.41 USDT |
| 17:00 | 7 | 284.94 USDT |
| 18:00 | 5 | -87.92 USDT |
| 19:00 | 8 | 438.82 USDT |
| 20:00 | 5 | 569.66 USDT |
| 21:00 | 5 | 335.05 USDT |
| 22:00 | 4 | 209.92 USDT |
| 23:00 | 3 | -25.08 USDT |
Часы — в поясе UTC, по времени закрытия сделки.
Что не вошло в статистику
- Открытые / незакрытые позиции
- 0
- Исключено циклов
- 0
- С неоднозначным порядком
- 0
Незакрытая позиция не имеет результата, пока не закрыта, поэтому в метрики не входит — иначе итог был бы завышен или занижен на неизвестную величину.
Методология и ограничения
- Формат файла
- демо-данные (CLOSED)
- Инструмент
- PERP
- Часовой пояс
- UTC
- Валюта отчёта
- USDT
- Стартовый баланс
- 10 000.00 USDT
Отчёт основан исключительно на предоставленной истории торговли. Его точность зависит от полноты и корректности исходных данных. Отчёт описывает прошлые результаты, не прогнозирует будущую доходность и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.