Результат держится на нескольких сделках
Если исключить 3 лучшие сделки из 80, итог за период — -1 063 USDT. Топ-3 сделки = 79% всей валовой прибыли. Результат определяется единичными попаданиями, а не повторяемым процессом.
Демонстрация на синтетических данных
Результат после издержек
4 517.50 USDT
80 сделок · 174 дня · 4 инструмента
80
Закрытых сделок
54 %
Win rate
2.77
Profit Factor
641.78 USDT
Макс. просадка
292.34 USDT
Издержки
56.47 USDT
Среднее на сделку
Достаточность данных: предварительная
80 сделок за 174 дня. Выводы ниже следует рассматривать как гипотезу и проверять на новой истории.
Результат держится на нескольких сделках
Если исключить 3 лучшие сделки из 80, итог за период — -1 063 USDT. Топ-3 сделки = 79% всей валовой прибыли. Результат определяется единичными попаданиями, а не повторяемым процессом.
Прибыль растёт не по прямой
Накопленный результат и просадка по всей истории сделок.
Просадка от максимума
Кривая просадки по закрытым сделкам. Внутрипозиционные колебания не видны.
Хрупкость результата
Вклад лучших и худших сделок
Без нескольких лучших сделок итог может стать отрицательным.
- Итог без лучшей сделки
- 2 550.64 USDT
- Итог без топ-3
- -1 062.94 USDT
- Итог без топ-5 % (4 шт.)
- -1 119.02 USDT
- Доля топ-3 в валовой прибыли
- 79 %
Издержки
Комиссии забрали 4 % результата
До издержек 4 809.84 USDT → издержки −292.34 USDT → итог 4 517.50 USDT.
- Комиссии
- -292.34 USDT
- Funding
- 0.00 USDT
- Всего издержек
- 292.34 USDT
- Доля от валовой прибыли
- 4 %
Стресс-тест издержек
Сценарии показывают, как изменился бы результат загруженной истории при других комиссиях и дополнительном проскальзывании. Это анализ чувствительности прошлых сделок, а не прогноз.
- Текущий результат после издержек
- 4 517.50 USDT
- Break-even проскальзывание
- 218.3 bps
- Break-even множитель комиссий
- ×16.45
| Сценарий | Изменение | Итог |
|---|---|---|
| Текущие комиссии | 0.00 USDT | 4 517.50 USDT |
| Комиссии ×1.25 | -73.09 USDT | 4 444.41 USDT |
| Комиссии ×1.5 | -146.17 USDT | 4 371.33 USDT |
| Комиссии ×2 | -292.34 USDT | 4 225.16 USDT |
| +1 bps на исполнение | -20.69 USDT | 4 496.81 USDT |
| +3 bps на исполнение | -62.08 USDT | 4 455.42 USDT |
| +5 bps на исполнение | -103.46 USDT | 4 414.04 USDT |
| Комиссии ×1.5 + 3 bps | -208.25 USDT | 4 309.25 USDT |
В проверенном диапазоне до 5 bps итог этой истории остаётся положительным.
Показатели
- Прибыльных / убыточных
- 43 / 37
- Доля прибыльных
- 54 %
- Профит-фактор
- 2.77
- Payoff
- 2.38
- Ожидание на сделку
- 56.47 USDT
- Gain-to-pain
- 1.77
- Средняя прибыль
- 164.51 USDT
- Средний убыток
- 69.10 USDT
- Лучшая сделка
- 1 966.86 USDT
- Худшая сделка
- -90.72 USDT
Просадка и серии
- Максимальная просадка
- 641.78 USDT
- Просадка от баланса
- 6.4 %
- Recovery factor
- 7.04
- Доходность на стартовый баланс
- 45.2 %
- Максимум прибыльных подряд
- 12
- Максимум убыточных подряд
- 7
Просадка реализованного PnL
Максимальная просадка по закрытым сделкам — -642 USDT. Оценка занижена: кривая закрытых сделок не видит незафиксированных колебаний внутри открытых позиций — по счёту просадка была глубже.
Поведение
- Медиана удержания прибыльных
- 5.6 ч
- Медиана удержания убыточных
- 41.5 ч
- Средний объём после прибыли
- 1 231.64 USDT
- Средний объём после убытка
- 1 371.00 USDT
Асимметрия: режут прибыль, тянут убыток
Убыточные держатся дольше прибыльных (42 ч против 6 ч).
наблюдение о сделках, не доказанная причина
Разрезы
Убыток сконцентрирован
100% всего убытка — один инструмент (DOGEUSDT).
По инструментам
| Инструмент | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | 50 | 13/37 | -2 071.81 USDT |
| BTCUSDT | 10 | 10/0 | 353.70 USDT |
| SOLUSDT | 10 | 10/0 | 408.65 USDT |
| ETHUSDT | 10 | 10/0 | 5 826.95 USDT |
По стороне
| Сторона | Сделок | +/− | Итог |
|---|---|---|---|
| SHORT | 21 | 21/0 | 2 477.80 USDT |
| LONG | 59 | 22/37 | 2 039.70 USDT |
По дню недели, часу и месяцу
По времени закрытия сделки, пояс UTC. Месяц — усреднённый по всем годам.
| День | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| понедельник | 9 | 22% | 1 497.94 USDT |
| вторник | 9 | 56% | -48.71 USDT |
| среда | 11 | 45% | 1 621.87 USDT |
| четверг | 14 | 57% | -154.28 USDT |
| пятница | 7 | 86% | 1 795.13 USDT |
| суббота | 13 | 62% | -21.15 USDT |
| воскресенье | 17 | 53% | -173.31 USDT |
| Час | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0% | -68.57 USDT |
| 01:00 | 4 | 25% | -145.64 USDT |
| 02:00 | 8 | 50% | -88.83 USDT |
| 03:00 | 2 | 100% | 43.78 USDT |
| 04:00 | 1 | 100% | 47.85 USDT |
| 05:00 | 4 | 50% | -83.91 USDT |
| 06:00 | 6 | 50% | -74.57 USDT |
| 07:00 | 3 | 33% | -78.37 USDT |
| 08:00 | 3 | 33% | -69.41 USDT |
| 09:00 | 5 | 20% | -255.93 USDT |
| 10:00 | 1 | 100% | 28.51 USDT |
| 11:00 | 1 | 100% | 19.53 USDT |
| 12:00 | 8 | 62% | 1 651.21 USDT |
| 13:00 | 1 | 100% | 38.65 USDT |
| 14:00 | 3 | 67% | -15.91 USDT |
| 15:00 | 3 | 33% | -107.12 USDT |
| 16:00 | 4 | 50% | -87.41 USDT |
| 17:00 | 5 | 60% | -34.55 USDT |
| 18:00 | 3 | 67% | -4.96 USDT |
| 19:00 | 3 | 67% | 10.67 USDT |
| 20:00 | 4 | 75% | 50.79 USDT |
| 21:00 | 1 | 100% | 1 922.09 USDT |
| 22:00 | 3 | 67% | 1 929.02 USDT |
| 23:00 | 3 | 33% | -109.44 USDT |
| Месяц | Сделок | Win rate | Итог |
|---|---|---|---|
| январь | 12 | 42% | -313.28 USDT |
| февраль | 11 | 45% | -222.68 USDT |
| март | 14 | 43% | 1 347.13 USDT |
| апрель | 11 | 36% | 1 484.68 USDT |
| май | 16 | 88% | 433.17 USDT |
| июнь | 16 | 56% | 1 788.48 USDT |
Качество и полнота данных
- Строк в файле
- 80
- Не разобрано строк
- 0
- Сделок в статистике
- 80
- Вне статистики
- 0
- Открытых позиций
- 0
- С неоднозначным порядком
- 0
Что по этим данным посчитать нельзя
Недоступно на текущем файле: риск в единицах R — нет стоп-лоссов; MAE/MFE и «сколько оставил на столе» — нет внутрисделочных котировок; Sharpe/Sortino, Monte-Carlo, risk-of-ruin — нужен регулярный ряд капитала.
Методология
- Формат файла
- демо-данные (CLOSED)
- Инструмент
- PERP
- Часовой пояс
- UTC
- Валюта отчёта
- USDT
- Стартовый баланс
- 10 000.00 USDT
Отчёт основан исключительно на предоставленной истории торговли. Его точность зависит от полноты и корректности исходных данных. Отчёт описывает прошлые результаты, не прогнозирует будущую доходность и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Если в отчёте видна рабочая логика — Я могу превратить её в бота, который будет торговать по этим правилам без вас.
Подробнее о разработке